PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIBAX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIBAX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

AIBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 19 февр. 1988 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AIBAX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIBAX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		-0.43%6.83%2.91%4.09%-8.02%-0.89%7.36%4.40%0.92%1.06%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, AIBAX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции AIBAX уступали акциям VIITX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.15% соответственно.

AIBAX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.58%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.67%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Intermediate Bond Fund of America

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с AIBAX:
AIBAX с MIAQXAIBAX с BNDXAIBAX с FXAIXAIBAX с AMECXAIBAX с ^GSPCAIBAX с SPYAIBAX с AHITX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий AIBAX и VIITX

AIBAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

AIBAX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIBAX
Ранг доходности на риск AIBAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIBAX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIBAXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.80

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.65

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.66

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

9.91

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIBAX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIBAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIBAX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIBAXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.75

+0.51

Корреляция

Корреляция между AIBAX и VIITX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIBAX и VIITX

Дивидендная доходность AIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIBAX
American Funds Intermediate Bond Fund of America		3.53%3.87%4.00%3.01%1.63%0.91%3.25%2.59%1.66%1.21%1.72%1.85%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AIBAX и VIITX

Максимальная просадка AIBAX за все время составила -11.42%, примерно равная максимальной просадке VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIBAX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIBAXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.42%

-11.86%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.89%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.33%

-11.86%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.42%

-11.86%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.30%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.15%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AIBAX и VIITX

Текущая волатильность для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что AIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIBAXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.15%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

1.72%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.74%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

3.82%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.27%

3.05%

+0.22%