PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с NNGRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIA с NNGRY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и NN Group NV ADR (NNGRY).

AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AIA и NNGRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и NN Group NV ADR (NNGRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и NNGRY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		8.32%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%17.20%
NNGRY
NN Group NV ADR		4.00%86.91%23.85%5.66%-20.38%31.93%22.19%1.16%-6.12%20.09%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у NNGRY с доходностью 4.00%.

AIA

1 день
-1.66%
1 месяц
-3.59%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.62%
1 год
49.40%
3 года*
22.72%
5 лет*
4.82%
10 лет*
11.86%

NNGRY

1 день
2.25%
1 месяц
3.22%
С начала года
4.00%
6 месяцев
14.57%
1 год
51.84%
3 года*
41.86%
5 лет*
18.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

NN Group NV ADR

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с EPP
Часто сравнивают с NNGRY:
NNGRY с AAGIYNNGRY с GHMNNGRY с ETNNGRY с 500U.LNNGRY с WMB

Доходность на риск

AIA vs. NNGRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
NNGRY
Ранг доходности на риск NNGRY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNGRY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNGRY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNGRY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNGRY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c NNGRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и NN Group NV ADR (NNGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIANNGRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.48

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.15

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

4.38

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

15.27

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIA vs. NNGRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNGRY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и NNGRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIANNGRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.58

-0.33

Корреляция

Корреляция между AIA и NNGRY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и NNGRY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности NNGRY в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.31%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
NNGRY
NN Group NV ADR		4.83%5.03%12.41%8.05%6.68%4.59%6.17%4.58%4.01%3.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIA и NNGRY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки NNGRY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и NNGRY.

Загрузка...

Показатели просадок

AIANNGRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-51.47%

-9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-11.90%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-40.27%

-10.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.18%

-4.26%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-11.87%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.41%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и NNGRY

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с NN Group NV ADR (NNGRY) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIANNGRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.25%

7.13%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.88%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

21.51%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.53%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

27.83%

-4.64%