PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AI.TO с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, AI.TO returned 14.10% vs 27.66% for QQQI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AI.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AI.TO показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 10.26%.

AI.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-3.05%
С начала года
5.06%
6 месяцев
7.62%
1 год
14.10%
3 года*
10.35%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.75%

QQQI

1 день
-3.77%
1 месяц
2.31%
С начала года
10.26%
6 месяцев
8.67%
1 год
27.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AI.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		5.06%15.34%6.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.26%13.18%28.63%

Correlation

The correlation between AI.TO and QQQI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atrium Mortgage Investment Corporation

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AI.TO:
AI.TO с TF.TOAI.TO с MKP.TOAI.TO с FC.TOAI.TO с FCR-UN.TOAI.TO с SRU-UN.TOAI.TO с BKCC.TOAI.TO с TXF.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

AI.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI.TO
Ранг доходности на риск AI.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AI.TOQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.07

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.68

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.01

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

10.52

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AI.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.07

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.33

-0.90

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и QQQI

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AI.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-19.81%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-9.24%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-4.02%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-2.67%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.64%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и QQQI

Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 3.34%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AI.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.79%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.47%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

13.46%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.86%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

16.86%

+3.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и QQQI

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности QQQI в 13.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		7.95%8.08%8.28%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%6.99%7.11%7.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.79%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AI.TO and QQQI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AI.TO и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор