PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AI.TO с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AI.TO с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI.TO и QQQI

2026 (YTD)20252024
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		2.99%15.34%6.02%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-2.23%13.18%28.63%
Разные валюты инструментов

AI.TO торгуется в CAD, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AI.TO показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -2.23%.

AI.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.40%
1 год
20.22%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.00%

QQQI

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atrium Mortgage Investment Corporation

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с AI.TO:
AI.TO с MKP.TOAI.TO с TF.TOAI.TO с FC.TOAI.TO с FCR-UN.TOAI.TO с SRU-UN.TOAI.TO с BKCC.TOAI.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

AI.TO vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AI.TO
Ранг доходности на риск AI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.TO c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AI.TOQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.40

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

1.59

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

5.63

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI.TO vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.TO и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AI.TOQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.04

-0.61

Корреляция

Корреляция между AI.TO и QQQI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и QQQI

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation		8.01%8.08%8.28%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%6.99%7.11%7.37%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и QQQI

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки QQQI в -19.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

AI.TOQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-20.00%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-11.46%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-5.72%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-2.31%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.54%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и QQQI

Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 4.59%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AI.TOQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

6.06%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.18%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

19.43%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

17.12%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.12%

+3.42%