PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 янв. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA04964G1000

CUSIP

04964G100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Mortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$519.22M

Прибыль на акцию (12 мес.)

CA$1.05

Цена/прибыль

10.50

Общая выручка (12 мес.)

CA$56.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$61.38M

EBITDA (12 мес.)

CA$25.06M

Годовой диапазон

CA$9.75 - CA$11.66

Целевая цена

CA$13.04

Процент коротких позиций

0.22%

Коэффициент коротких позиций

5.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AI.TO с MKP.TO AI.TO с TF.TO
Популярные сравнения:
AI.TO с MKP.TO AI.TO с TF.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Atrium Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
151.79%
497.22%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Atrium Mortgage Investment Corporation показал доход в -2.02% с начала года и 8.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atrium Mortgage Investment Corporation составила 7.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.

AI.TO

С начала года

-2.02%

1 месяц

-5.38%

6 месяцев

1.20%

1 год

8.55%

5 лет

2.33%

10 лет

7.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.93%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

3.77%

1 год

21.81%

5 лет

12.17%

10 лет

11.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.84%3.10%3.22%-3.76%-1.54%-0.09%5.92%3.93%-0.35%-2.90%3.81%-3.26%13.00%
20237.14%7.67%-1.31%-0.41%-6.08%2.54%3.02%-3.57%-3.63%-6.19%3.77%7.96%9.86%
20221.76%0.18%0.95%-8.90%3.62%-14.43%4.84%1.91%-9.79%0.31%5.22%-2.73%-17.74%
2021-1.56%4.88%1.82%5.77%3.60%3.14%0.11%0.59%-0.88%1.43%-6.02%4.77%18.44%
20201.20%-5.19%-32.40%10.80%12.44%-0.66%-6.04%3.39%1.53%-0.14%15.51%3.37%-5.58%
20194.23%2.03%0.49%2.08%0.56%-0.04%2.21%1.43%1.79%0.18%2.86%3.15%23.01%
2018-0.93%3.53%-2.64%2.65%0.99%2.67%5.10%3.24%0.03%-4.70%4.43%-6.18%7.71%
2017-1.62%1.71%3.20%-3.40%2.07%1.61%1.52%1.67%-1.99%1.10%1.93%2.80%10.87%
2016-4.20%2.42%5.73%1.66%2.58%0.20%3.97%2.21%-2.23%-1.06%1.94%0.93%14.65%
201510.32%2.62%0.56%0.57%-3.44%-2.43%4.91%-4.19%1.57%0.33%-3.18%2.41%9.53%
20141.93%3.55%-1.17%6.03%-6.70%2.47%2.43%2.30%1.13%2.07%3.50%-6.43%10.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AI.TO составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AI.TO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.TO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.611.77
Коэффициент Сортино AI.TO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.922.37
Коэффициент Омега AI.TO, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.32
Коэффициент Кальмара AI.TO, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.722.65
Коэффициент Мартина AI.TO, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.2411.13
AI.TO
^GSPC

Atrium Mortgage Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.61
2.66
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrium Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.96 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%CA$0.00CA$0.20CA$0.40CA$0.60CA$0.80CA$1.00CA$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.96CA$0.96CA$1.24CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.88CA$0.86CA$0.84CA$0.82

Дивидендный доход

8.98%8.80%11.79%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%7.02%7.08%7.37%7.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrium Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025CA$0.00CA$0.00
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.96
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.37CA$1.24
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.88
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%9.0%
У Atrium Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 8.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.5%
У Atrium Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 30.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atrium Mortgage Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.13%
-3.39%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atrium Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 8.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.3%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.288
-25.87%30 мар. 2022 г.14019 окт. 2022 г.46423 авг. 2024 г.604
-15.12%7 апр. 2015 г.19920 янв. 2016 г.7710 мая 2016 г.276
-14.33%17 сент. 2012 г.2217 окт. 2012 г.3032 янв. 2014 г.325
-10.99%25 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2024 янв. 2019 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.92%
4.03%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrium Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Atrium Mortgage Investment Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Mortgage Finance.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.010.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у AI.TO значение P/E равно 10.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-1.00.01.02.03.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AI.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у AI.TO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Atrium Mortgage Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab