PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA04964G1000
CUSIP04964G100
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$488.26M
Прибыль на акциюCA$1.14
Цена/прибыль9.68
Выручка (12 мес.)CA$61.75M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$49.80M
Годовой диапазонCA$9.43 - CA$11.61
Целевая ценаCA$12.96
Процент коротких позиций0.22%
Коэффициент коротких позиций5.44

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atrium Mortgage Investment Corporation

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Atrium Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.88%
18.88%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Atrium Mortgage Investment Corporation показал доход в 8.12% с начала года и 0.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atrium Mortgage Investment Corporation составила 7.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.42%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.12%5.05%
1 месяц-1.98%-4.27%
6 месяцев14.88%18.82%
1 год0.26%21.22%
5 лет (среднегодовая)3.60%11.38%
10 лет (среднегодовая)7.06%10.42%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.80%3.05%3.17%
2023-3.68%-6.23%3.71%4.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AI.TO составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности AI.TO, с текущим значением в 4848
Atrium Mortgage Investment Corporation(AI.TO)
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.TO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI.TO, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI.TO, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI.TO, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.21

Коэффициент Шарпа

Atrium Mortgage Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.02
2.28
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrium Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.90 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.88CA$0.86CA$0.84CA$0.82CA$0.80

Дивидендный доход

8.07%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%7.02%7.08%7.37%7.34%7.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrium Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.1%
У Atrium Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 8.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%26.6%
У Atrium Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 26.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atrium Mortgage Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.10%
-3.64%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atrium Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 9.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.3%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.288
-25.87%30 мар. 2022 г.14019 окт. 2022 г.———
-15.12%7 апр. 2015 г.19920 янв. 2016 г.7710 мая 2016 г.276
-14.33%17 сент. 2012 г.2217 окт. 2012 г.3032 янв. 2014 г.325
-10.99%25 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2024 янв. 2019 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.74%
3.14%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrium Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию