PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINCA04964G1000
CUSIP04964G100
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$483.02M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.10
Цена/прибыль9.91
Общая выручка (12 мес.)CA$73.13M
Годовой диапазонCA$9.30 - CA$11.45
Целевая ценаCA$13.11
Процент коротких позиций0.22%
Коэффициент коротких позиций4.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atrium Mortgage Investment Corporation

Популярные сравнения: AI.TO с MKP.TO, AI.TO с TF.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Atrium Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
9.18%
18.25%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Atrium Mortgage Investment Corporation показал доход в 7.16% с начала года и 6.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atrium Mortgage Investment Corporation составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.16%13.92%
1 месяц-1.99%3.57%
6 месяцев8.55%15.13%
1 год6.07%24.27%
5 лет (среднегодовая)3.21%13.51%
10 лет (среднегодовая)7.43%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.79%3.05%3.17%-3.80%-1.58%7.16%
20237.14%7.67%-1.35%-0.45%-6.12%2.50%2.98%-3.62%-3.68%-6.24%3.71%4.91%6.32%
20221.76%0.19%0.95%-8.90%3.62%-14.43%4.84%1.91%-9.79%0.31%5.22%-2.72%-17.74%
2021-1.56%4.88%1.82%5.77%3.60%3.14%0.11%0.59%-0.88%1.43%-6.02%4.77%18.44%
20201.20%-5.18%-32.40%10.80%12.44%-0.66%-6.04%3.39%1.53%-0.14%15.51%3.37%-5.58%
20194.23%2.03%0.49%2.09%0.56%-0.04%2.21%1.44%1.79%0.18%2.86%3.15%23.01%
2018-0.93%3.53%-2.64%2.65%0.99%2.67%5.10%3.24%0.03%-4.70%4.43%-6.18%7.71%
2017-1.62%1.71%3.20%-3.40%2.07%1.61%1.52%1.67%-1.99%1.10%1.93%2.80%10.87%
2016-4.20%2.42%5.73%1.66%2.58%0.20%3.97%2.21%-2.23%-1.06%1.94%0.93%14.65%
201510.32%2.61%0.56%0.57%-3.45%-2.43%4.91%-4.19%1.57%0.33%-3.18%2.41%9.53%
20141.93%3.55%-1.17%6.03%-6.70%2.47%2.43%2.30%1.13%2.07%3.50%-6.43%10.77%
20130.98%2.26%-0.02%-1.20%0.62%-2.68%-2.59%-0.03%4.12%-0.01%-0.41%5.89%6.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AI.TO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AI.TO, с текущим значением в 5656
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.TO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI.TO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.07

Коэффициент Шарпа

Atrium Mortgage Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.34
2.88
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrium Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.90 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.88CA$0.86CA$0.84CA$0.82CA$0.80

Дивидендный доход

8.26%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%7.02%7.08%7.37%7.34%7.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrium Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.00CA$0.38
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.88
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.3%
У Atrium Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 8.26%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.3%
У Atrium Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 27.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atrium Mortgage Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.91%
0
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atrium Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 9.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.3%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.288
-25.87%30 мар. 2022 г.14019 окт. 2022 г.
-15.12%7 апр. 2015 г.19920 янв. 2016 г.7710 мая 2016 г.276
-14.33%17 сент. 2012 г.2217 окт. 2012 г.3032 янв. 2014 г.325
-10.99%25 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2024 янв. 2019 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.04%
2.12%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrium Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию