PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA04964G1000
CUSIP04964G100
СекторFinancial Services
ОтрасльMortgage Finance

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$495.43M
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$1.10
Цена/прибыль10.16
Общая выручка (12 мес.)CA$49.59M
Годовой диапазонCA$9.24 - CA$11.37
Целевая ценаCA$13.11
Процент коротких позиций0.22%
Коэффициент коротких позиций2.88

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atrium Mortgage Investment Corporation

Популярные сравнения: AI.TO с MKP.TO, AI.TO с TF.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Atrium Mortgage Investment Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
143.56%
432.55%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Atrium Mortgage Investment Corporation показал доход в 10.69% с начала года и 5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Atrium Mortgage Investment Corporation составила 7.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года10.69%13.78%
1 месяц4.74%-0.38%
6 месяцев7.13%11.47%
1 год5.71%18.82%
5 лет (среднегодовая)3.47%12.44%
10 лет (среднегодовая)7.55%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.79%3.05%3.17%-3.80%-1.58%-0.13%10.69%
20237.14%7.67%-1.35%-0.45%-6.12%2.50%2.98%-3.62%-3.68%-6.24%3.72%4.91%6.32%
20221.76%0.19%0.95%-8.90%3.62%-14.43%4.84%1.91%-9.79%0.31%5.22%-2.72%-17.74%
2021-1.56%4.88%1.82%5.77%3.60%3.14%0.11%0.59%-0.88%1.43%-6.02%4.74%18.40%
20201.20%-5.19%-32.40%10.80%12.44%-0.66%-6.04%3.39%1.53%-0.14%15.51%3.37%-5.58%
20194.23%2.03%0.49%2.08%0.56%-0.04%2.21%1.44%1.79%0.18%2.86%3.15%23.01%
2018-0.93%3.53%-2.64%2.65%0.99%2.67%5.10%3.24%0.03%-4.70%4.43%-6.18%7.71%
2017-1.62%1.71%3.20%-3.40%2.07%1.61%1.52%1.67%-1.99%1.10%1.93%2.80%10.87%
2016-4.20%2.42%5.73%1.66%2.58%0.20%3.97%2.21%-2.23%-1.06%1.94%0.93%14.65%
201510.32%2.61%0.56%0.57%-3.45%-2.43%4.91%-4.19%1.57%0.33%-3.18%2.41%9.53%
20141.93%3.55%-1.17%6.03%-6.70%2.47%2.43%2.30%1.13%2.07%3.50%-6.42%10.79%
20130.98%2.26%-0.02%-1.20%0.61%-2.68%-2.59%-0.03%4.11%-0.01%-0.41%5.90%6.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AI.TO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AI.TO, с текущим значением в 5656
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

AI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.TO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI.TO, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI.TO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI.TO, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.001.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Atrium Mortgage Investment Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.34
2.47
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Atrium Mortgage Investment Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.90 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.90CA$0.88CA$0.86CA$0.84CA$0.82CA$0.80

Дивидендный доход

8.05%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%7.02%7.08%7.37%7.34%7.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Atrium Mortgage Investment Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.00CA$0.45
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2022CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2021CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2020CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2019CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2018CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.90
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.88
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.86
2015CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.84
2014CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.82
2013CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.1%
У Atrium Mortgage Investment Corporation дивидендная доходность составляет 8.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%27.3%
У Atrium Mortgage Investment Corporation коэффициент выплат составляет 27.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Atrium Mortgage Investment Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.93%
-3.29%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Atrium Mortgage Investment Corporation показал максимальную просадку в 53.30%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 267 торговых сессий.

Текущая просадка Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 6.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.3%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26715 апр. 2021 г.288
-25.87%30 мар. 2022 г.14019 окт. 2022 г.———
-15.12%7 апр. 2015 г.19920 янв. 2016 г.7710 мая 2016 г.276
-14.33%17 сент. 2012 г.2217 окт. 2012 г.3032 янв. 2014 г.325
-10.99%25 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2024 янв. 2019 г.84

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Atrium Mortgage Investment Corporation составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.68%
3.63%
AI.TO (Atrium Mortgage Investment Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Atrium Mortgage Investment Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Atrium Mortgage Investment Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию