Сравнение AI.TO с BKCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO).

BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и BKCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI.TO и BKCC.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation	0.98%	15.34%	12.42%	6.32%	-17.74%	18.44%	-5.58%	23.01%	7.71%	10.84%
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	0.86%	28.05%	17.14%	5.41%	-14.52%	28.26%	-2.82%	19.86%	-14.78%	11.07%

Доходность по периодам

С начала года, AI.TO показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у BKCC.TO с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции AI.TO уступали акциям BKCC.TO по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.51% соответственно.

AI.TO

1 день: 0.44%

1 месяц: -2.78%

С начала года: 0.98%

6 месяцев: 2.27%

1 год: 17.31%

3 года*: 6.95%

5 лет*: 5.17%

10 лет*: 7.78%

BKCC.TO

1 день: 1.85%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 0.86%

6 месяцев: 10.61%

1 год: 33.59%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 9.57%

10 лет*: 8.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Atrium Mortgage Investment Corporation

Название символа

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Часто сравнивают с AI.TO:

AI.TO с MKP.TO AI.TO с TF.TO AI.TO с FC.TO AI.TO с FCR-UN.TO AI.TO с SRU-UN.TO AI.TO с QQQI AI.TO с XEI.TO

Часто сравнивают с BKCC.TO:

BKCC.TO с HMAX.TO BKCC.TO с VDY.TO BKCC.TO с XDV.TO BKCC.TO с BK.TO BKCC.TO с ENCC.TO BKCC.TO с BANK.TO BKCC.TO с HDIV.TO

Доходность на риск

AI.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BKCC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AI.TO	BKCC.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	2.94	-1.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.05	3.88	-1.84
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.61	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.20	4.43	-1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.28	18.46	-9.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AI.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BKCC.TO равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.TO и BKCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AI.TO	BKCC.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	2.94	-1.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.72	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	0.50	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	-0.00	+0.42

Корреляция

Корреляция между AI.TO и BKCC.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и BKCC.TO

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что меньше доходности BKCC.TO в 9.64%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation	7.44%	8.08%	8.28%	8.56%	8.39%	6.41%	7.11%	6.21%	7.15%	6.99%	7.11%	7.37%
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF	9.64%	10.43%	12.30%	10.93%	8.23%	5.52%	5.92%	5.44%	6.24%	5.76%	5.79%	7.35%

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и BKCC.TO

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BKCC.TO в -100.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и BKCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	AI.TO	BKCC.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.30%	-100.33%	+47.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.29%	-7.71%	+2.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.87%	-26.02%	+0.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.30%	-41.18%	-12.12%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.28%	-100.00%	+96.72%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.11%	-99.92%	+93.81%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.83%	1.85%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и BKCC.TO

Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 4.42%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AI.TO	BKCC.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.42%	5.34%	-0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.58%	8.22%	-0.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.79%	11.49%	+0.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.32%	13.37%	+2.95%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.54%	16.97%	+3.57%

Сравнение AI.TO с BKCC.TO

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и BKCC.TO

Сравнение доходности по годам AI.TO и BKCC.TO

Доходность по периодам

AI.TO

BKCC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AI.TO vs. BKCC.TO — Ранг доходности на риск

AI.TO

BKCC.TO

Сравнение AI.TO c BKCC.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AI.TO vs. BKCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и BKCC.TO

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и BKCC.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и BKCC.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)