Сравнение AI.TO с FCR-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO).
Доходность
Сравнение доходности AI.TO и FCR-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AI.TO и FCR-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation | 2.99% | 15.34% | 12.42% | 6.32% | -17.74% | 18.44% | -5.58% | 23.01% | 7.71% | 10.84% |
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust | 11.99% | 17.08% | 16.59% | -3.27% | -7.64% | 42.71% | -30.44% | 13.36% | -4.95% | 4.62% |
Фундаментальные показатели
AI.TO:
CA$648.28M
FCR-UN.TO:
CA$4.45B
AI.TO:
CA$0.94
FCR-UN.TO:
CA$4.99
AI.TO:
12.49
FCR-UN.TO:
4.19
AI.TO:
7.73
FCR-UN.TO:
0.00
AI.TO:
7.59
FCR-UN.TO:
6.00
AI.TO:
1.23
FCR-UN.TO:
0.92
AI.TO:
CA$80.78M
FCR-UN.TO:
CA$743.81M
AI.TO:
CA$63.73M
FCR-UN.TO:
CA$470.51M
AI.TO:
CA$59.12M
FCR-UN.TO:
CA$447.26M
Доходность по периодам
С начала года, AI.TO показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FCR-UN.TO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции AI.TO превзошли акции FCR-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.00% против 4.56% соответственно.
AI.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 20.22%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 8.00%
FCR-UN.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AI.TO vs. FCR-UN.TO — Ранг доходности на риск
AI.TO
FCR-UN.TO
Сравнение AI.TO c FCR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AI.TO | FCR-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.93 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.69 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.29 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.64 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AI.TO | FCR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.93 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AI.TO и FCR-UN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AI.TO и FCR-UN.TO
Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FCR-UN.TO в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI.TO Atrium Mortgage Investment Corporation | 8.01% | 8.08% | 8.28% | 8.56% | 8.39% | 6.41% | 7.11% | 6.21% | 7.15% | 6.99% | 7.11% | 7.37% |
FCR-UN.TO First Capital Real Estate Investment Trust | 4.27% | 4.70% | 5.09% | 5.63% | 3.43% | 2.29% | 6.38% | 3.47% | 4.56% | 4.15% | 4.16% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок AI.TO и FCR-UN.TO
Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FCR-UN.TO в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и FCR-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AI.TO | FCR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -63.96% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -7.71% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -29.38% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -49.80% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -1.78% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -15.37% | +9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.42% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AI.TO и FCR-UN.TO
Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 4.59%, в то время как у First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AI.TO | FCR-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.37% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.44% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 16.45% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.81% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 22.36% | -1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AI.TO и FCR-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrium Mortgage Investment Corporation и First Capital Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности