PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AI.TO с MKP.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


AI.TOMKP.TO
Дох-ть с нач. г.9.60%9.85%
Дох-ть за 1 год7.57%10.69%
Дох-ть за 3 года-1.86%9.92%
Дох-ть за 5 лет3.33%11.27%
Дох-ть за 10 лет7.40%11.01%
Коэф-т Шарпа0.410.80
Дневная вол-ть17.89%14.96%
Макс. просадка-53.30%-91.75%
Текущая просадка-7.85%-0.06%

Фундаментальные показатели


AI.TOMKP.TO
Рыночная капитализацияCA$494.99MCA$629.43M
EPSCA$1.09CA$2.20
Цена/прибыль10.167.55
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)CA$49.59MCA$125.99M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$0.00CA$29.77M
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между AI.TO и MKP.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и MKP.TO

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AI.TO показывает доходность 9.60%, а MKP.TO немного выше – 9.85%. За последние 10 лет акции AI.TO уступали акциям MKP.TO по среднегодовой доходности: 7.40% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
72.45%
151.98%
AI.TO
MKP.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atrium Mortgage Investment Corporation

MCAN Mortgage Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AI.TO c MKP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AI.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AI.TO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AI.TO, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AI.TO, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AI.TO, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AI.TO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.51
MKP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MKP.TO, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MKP.TO, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MKP.TO, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MKP.TO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MKP.TO, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.53

Сравнение коэффициента Шарпа AI.TO и MKP.TO

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MKP.TO равного 0.80. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AI.TO и MKP.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.17
0.47
AI.TO
MKP.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и MKP.TO

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности MKP.TO в 9.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation
8.13%8.56%8.39%6.37%7.11%6.21%7.15%7.02%7.08%7.37%7.36%7.38%
MKP.TO
MCAN Mortgage Corporation
9.25%9.31%9.60%7.50%8.20%7.12%10.21%6.98%7.77%8.85%7.39%8.41%

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и MKP.TO

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки MKP.TO в -91.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и MKP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-15.80%
-0.44%
AI.TO
MKP.TO

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и MKP.TO

Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с MCAN Mortgage Corporation (MKP.TO) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.55%
3.33%
AI.TO
MKP.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI.TO и MKP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrium Mortgage Investment Corporation и MCAN Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию