PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB с YLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Principal Active High Yield ETF (YLD).

AHYB и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AHYB и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB и YLD

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, AHYB показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Select High Yield ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVIGAHYB с AVEMAHYB с AVES
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL

Сравнение комиссий AHYB и YLD

AHYB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
YLD
Principal Active High Yield ETF

Доходность на риск

AHYB vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Select High Yield ETF (AHYB) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYBYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.05

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.55

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.56

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

8.23

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между AHYB и YLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB и YLD

Дивидендная доходность AHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности YLD в 7.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок AHYB и YLD

Максимальная просадка AHYB за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB и YLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.76%

-28.34%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-4.42%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.85%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.74%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.84%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB и YLD

Текущая волатильность для American Century Select High Yield ETF (AHYB) составляет 1.91%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что AHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.34%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

3.40%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

6.50%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

6.38%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

8.26%

-1.01%