Сравнение AHYB.DE с IS0Z.DE
AHYB.DE (Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD) and IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - AHYB.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged) while IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, AHYB.DE returned 3.62%/yr vs 3.94%/yr for IS0Z.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHYB.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IS0Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности AHYB.DE и IS0Z.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AHYB.DE торгуется в USD, в то время как IS0Z.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0Z.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYB.DE показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у IS0Z.DE с доходностью 0.13%.
AHYB.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам AHYB.DE и IS0Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | 0.29% | 4.31% | 1.94% | 7.01% | -1.60% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 0.11% | 10.77% | -5.01% | 7.69% | -2.88% |
Correlation
The correlation between AHYB.DE and IS0Z.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between AHYB.DE and IS0Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHYB.DE vs. IS0Z.DE — Ранг доходности на риск
AHYB.DE
IS0Z.DE
Сравнение AHYB.DE c IS0Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYB.DE | IS0Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.97 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYB.DE | IS0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.27 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.07 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AHYB.DE и IS0Z.DE
Максимальная просадка AHYB.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки IS0Z.DE в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB.DE и IS0Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHYB.DE | IS0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -33.09% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -5.03% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -10.06% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -17.48% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -10.73% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.02% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB.DE и IS0Z.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) составляет 1.54%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что AHYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHYB.DE | IS0Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.34% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 5.36% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 7.22% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 9.06% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 8.24% | -3.50% |
Сравнение комиссий AHYB.DE и IS0Z.DE
AHYB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IS0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB.DE и IS0Z.DE
AHYB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
AHYB.DE and IS0Z.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AHYB.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AHYB.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IS0Z.DE.
AHYB.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged), while IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.16% for AHYB.DE and 0.20% for IS0Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для AHYB.DE и IS0Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор