Сравнение AHYB.DE с XBAE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE).
AHYB.DE и XBAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. XBAE.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AHYB.DE и XBAE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYB.DE и XBAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | -0.09% | 4.31% | 1.94% | 7.01% | -1.60% |
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -2.45% | 15.88% | -5.23% | 7.66% | -1.38% |
Разные валюты инструментов
AHYB.DE торгуется в USD, в то время как XBAE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XBAE.DE с доходностью -2.45%.
AHYB.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAE.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYB.DE и XBAE.DE
AHYB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XBAE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AHYB.DE vs. XBAE.DE — Ранг доходности на риск
AHYB.DE
XBAE.DE
Сравнение AHYB.DE c XBAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYB.DE | XBAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 2.32 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYB.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.12 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между AHYB.DE и XBAE.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB.DE и XBAE.DE
Ни AHYB.DE, ни XBAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AHYB.DE и XBAE.DE
Максимальная просадка AHYB.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки XBAE.DE в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB.DE и XBAE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYB.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -19.04% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -3.11% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -11.00% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -5.84% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.89% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB.DE и XBAE.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) составляет 1.54%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что AHYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYB.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.05% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 5.13% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 9.42% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 9.84% | -5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 9.25% | -4.52% |