Сравнение AHYB.DE с 10AK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE).
AHYB.DE и 10AK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. 10AK.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond Global. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AHYB.DE и 10AK.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHYB.DE и 10AK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | -0.09% | 4.31% | 1.94% | 7.01% | -1.60% |
10AK.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist | -1.16% | 6.62% | -3.78% | 3.28% | -1.86% |
Разные валюты инструментов
AHYB.DE торгуется в USD, в то время как 10AK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 10AK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AHYB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у 10AK.DE с доходностью -1.16%.
AHYB.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
10AK.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHYB.DE и 10AK.DE
AHYB.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии 10AK.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AHYB.DE vs. 10AK.DE — Ранг доходности на риск
AHYB.DE
10AK.DE
Сравнение AHYB.DE c 10AK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHYB.DE | 10AK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.26 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.44 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.03 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 0.08 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHYB.DE | 10AK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.26 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | -0.12 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между AHYB.DE и 10AK.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHYB.DE и 10AK.DE
AHYB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHYB.DE Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10AK.DE Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist | 2.61% | 2.63% | 2.07% | 1.79% | 1.61% | 1.39% | 1.68% | 1.82% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AHYB.DE и 10AK.DE
Максимальная просадка AHYB.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки 10AK.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB.DE и 10AK.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHYB.DE | 10AK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.62% | -20.98% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -6.68% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -19.68% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -10.05% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.87% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHYB.DE и 10AK.DE
Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) составляет 1.54%, в то время как у Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF EUR Dist (10AK.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что AHYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 10AK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHYB.DE | 10AK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 2.53% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 3.90% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 7.25% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.68% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 7.69% | -2.96% |