PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB.DE с PRAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB.DE с PRAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE).

AHYB.DE и PRAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. PRAG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Global Developed Government Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB.DE и PRAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB.DE и PRAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD		-0.09%4.31%1.94%7.01%-1.60%
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF		-1.43%7.45%-3.57%4.33%-2.15%
Разные валюты инструментов

AHYB.DE торгуется в USD, в то время как PRAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AHYB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у PRAG.DE с доходностью -1.43%.

AHYB.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.95%
3 года*
3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAG.DE

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.57%
3 года*
0.88%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYB.DE:
AHYB.DE с SPFV.DEAHYB.DE с XBAG.DEAHYB.DE с DBZB.DEAHYB.DE с 10AK.DEAHYB.DE с 10AM.DEAHYB.DE с XBAE.DEAHYB.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с PRAG.DE:
PRAG.DE с MJMT.DEPRAG.DE с AVUVPRAG.DE с QDVE.DEPRAG.DE с JGPI.DEPRAG.DE с 10AM.DEPRAG.DE с SYBZ.DEPRAG.DE с XBAG.DE

Сравнение комиссий AHYB.DE и PRAG.DE

AHYB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PRAG.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Доходность на риск

AHYB.DE vs. PRAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB.DE
Ранг доходности на риск AHYB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB.DE c PRAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYB.DEPRAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.33

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.55

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.19

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

0.51

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB.DE vs. PRAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа PRAG.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB.DE и PRAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYB.DEPRAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.19

+0.82

Корреляция

Корреляция между AHYB.DE и PRAG.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB.DE и PRAG.DE

Ни AHYB.DE, ни PRAG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYB.DE и PRAG.DE

Максимальная просадка AHYB.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки PRAG.DE в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB.DE и PRAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYB.DEPRAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.62%

-23.63%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-5.58%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-21.72%

+20.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-15.69%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

4.06%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB.DE и PRAG.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) составляет 1.54%, в то время как у Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что AHYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYB.DEPRAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.81%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

4.35%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

7.82%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

8.05%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

9.38%

-4.65%