PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYB.DE с XBAG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYB.DE с XBAG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE).

AHYB.DE и XBAG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral (USD Hedged). Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. XBAG.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYB.DE и XBAG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYB.DE и XBAG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD		-0.09%4.31%1.94%7.01%-1.60%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		-1.29%8.50%-2.51%5.08%-1.11%
Разные валюты инструментов

AHYB.DE торгуется в USD, в то время как XBAG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBAG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AHYB.DE показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у XBAG.DE с доходностью -1.29%.

AHYB.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.36%
1 год
2.95%
3 года*
3.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBAG.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.52%
1 год
3.69%
3 года*
2.06%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
0.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD

Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с AHYB.DE:
AHYB.DE с SPFV.DEAHYB.DE с DBZB.DEAHYB.DE с 10AK.DEAHYB.DE с PRAG.DEAHYB.DE с 10AM.DEAHYB.DE с XBAE.DEAHYB.DE с SPFE.DE
Часто сравнивают с XBAG.DE:
XBAG.DE с AGGU.LXBAG.DE с VAGU.LXBAG.DE с AEGE.DEXBAG.DE с PRAG.DEXBAG.DE с HGGA.DEXBAG.DE с SPFE.DEXBAG.DE с AHYA.DE

Сравнение комиссий AHYB.DE и XBAG.DE

AHYB.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии XBAG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

AHYB.DE vs. XBAG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYB.DE
Ранг доходности на риск AHYB.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XBAG.DE
Ранг доходности на риск XBAG.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAG.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAG.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAG.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYB.DE c XBAG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYB.DEXBAG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.55

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.56

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

1.71

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYB.DE vs. XBAG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYB.DE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа XBAG.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYB.DE и XBAG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYB.DEXBAG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.55

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.03

+0.60

Корреляция

Корреляция между AHYB.DE и XBAG.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYB.DE и XBAG.DE

AHYB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XBAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AHYB.DE
Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBAG.DE
Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D		2.92%2.94%3.16%2.22%2.78%0.82%1.47%1.76%1.36%1.11%2.04%

Просадки

Сравнение просадок AHYB.DE и XBAG.DE

Максимальная просадка AHYB.DE за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки XBAG.DE в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYB.DE и XBAG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYB.DEXBAG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.62%

-16.64%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-4.79%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.81%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-12.20%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.56%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.05%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYB.DE и XBAG.DE

Текущая волатильность для Amundi Global Aggregate SRI UCITS ETF Hedged USD (AHYB.DE) составляет 1.54%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D (XBAG.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что AHYB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYB.DEXBAG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.17%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

3.57%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

6.67%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.73%

7.21%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

6.95%

-2.22%