PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AHTPX с BRLVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHTPX с BRLVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both mutual funds - AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon, while BRLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, AHTPX returned 4.03%/yr vs 13.41%/yr for BRLVX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AHTPX charges 1.41%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и BRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHTPX показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 18.88%.

AHTPX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
2.23%
С начала года
7.49%
1 год
19.28%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

BRLVX

1 день
0.03%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
14.35%
С начала года
18.88%
1 год
38.32%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.41%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHTPX и BRLVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.49%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%0.00%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		18.88%24.30%16.48%11.42%-7.79%22.95%-3.06%25.13%0.89%

Correlation

The correlation between AHTPX and BRLVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.47

The correlation between AHTPX and BRLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с MAFIXAHTPX с QDSIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с CAOSAHTPX с AHLPX
Часто сравнивают с BRLVX:
BRLVX с VOOBRLVX с SHYPXBRLVX с ACTIXBRLVX с AADEXBRLVX с NEIMXBRLVX с ADNPXBRLVX с AHLPX

Доходность на риск

AHTPX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BRLVX
Ранг доходности на риск BRLVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRLVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRLVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRLVX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRLVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRLVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHTPX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AHTPXBRLVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.97

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.23

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.25

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

22.47

-15.57

AHTPX vs. BRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа BRLVX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и BRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и BRLVX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и BRLVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTPXBRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-55.94%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.49%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-23.02%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-23.02%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.86%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-8.04%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.75%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и BRLVX

American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) имеют волатильность 2.74% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTPXBRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

10.68%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

13.38%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.67%

19.01%

-9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

20.03%

-11.09%

Сравнение комиссий AHTPX и BRLVX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и BRLVX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности BRLVX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.43%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRLVX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund		10.62%12.63%18.01%12.03%4.88%9.69%10.64%4.23%9.41%5.80%1.42%3.71%

Часто задаваемые вопросы

AHTPX and BRLVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRLVX has higher volatility (2.81%) compared to AHTPX (2.74%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs BRLVX's -55.94%.

BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHTPX и BRLVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор