Сравнение BRLVX с AADEX
BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) and AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds from American Beacon. Over the past 10 years, BRLVX returned 11.43%/yr vs 12.03%/yr for AADEX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. BRLVX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for AADEX.
Доходность
Сравнение доходности BRLVX и AADEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRLVX показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у AADEX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции BRLVX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.03% соответственно.
BRLVX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 23.48%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 11.43%
- Всё время*
- 10.29%
AADEX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 23.76%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 9.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BRLVX и AADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 23.48% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 13.36% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
Correlation
The correlation between BRLVX and AADEX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between BRLVX and AADEX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRLVX vs. AADEX — Ранг доходности на риск
BRLVX
AADEX
Сравнение BRLVX c AADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRLVX | AADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 3.27 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | 11.47 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRLVX и AADEX
Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и AADEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRLVX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -59.56% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.31% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.02% | -19.24% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -19.67% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -41.69% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -8.00% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.08% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLVX и AADEX
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеют волатильность 3.16% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRLVX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 3.04% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 8.28% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 11.51% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.14% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 19.39% | +0.66% |
Сравнение комиссий BRLVX и AADEX
BRLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLVX и AADEX
Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.23%, что меньше доходности AADEX в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 10.57% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 10.23% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
BRLVX and AADEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRLVX has higher volatility (3.16%) compared to AADEX (3.04%). In terms of maximum drawdown, BRLVX dropped -55.94% vs AADEX's -59.56%.
BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRLVX и AADEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор