Сравнение BRLVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BRLVX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BRLVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRLVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 2.54% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BRLVX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BRLVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.14% соответственно.
BRLVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.98%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRLVX и VOO
BRLVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
BRLVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
BRLVX
VOO
Сравнение BRLVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRLVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.53 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.55 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 7.31 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRLVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BRLVX и VOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRLVX и VOO
Дивидендная доходность BRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 12.32% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BRLVX и VOO
Максимальная просадка BRLVX за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRLVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRLVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -33.99% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.02% | -11.98% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.02% | -24.52% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.13% | -33.99% | -8.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.55% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.72% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.55% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRLVX и VOO
American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.29% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRLVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.34% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 9.47% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 18.11% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.82% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 17.99% | +2.02% |