PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHTPX с ASTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHTPX с ASTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) and ASTIX (Astor Dynamic Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, AHTPX returned 5.52%/yr vs 6.61%/yr for ASTIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHTPX charges 1.41%/yr vs 1.15%/yr for ASTIX.

Доходность

Сравнение доходности AHTPX и ASTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHTPX показывает доходность 8.71%, а ASTIX немного ниже – 8.46%.

AHTPX

1 день
0.43%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
9.19%
1 год
22.87%
3 года*
10.48%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

ASTIX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.84%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.77%
1 год
18.24%
3 года*
12.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHTPX и ASTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		8.71%7.76%6.73%13.48%-16.81%13.63%5.18%26.87%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		8.46%10.19%10.64%9.79%-11.50%14.42%2.42%19.37%

Correlation

The correlation between AHTPX and ASTIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2019 г.

0.55

The correlation between AHTPX and ASTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL TargetRisk Fund

Astor Dynamic Allocation Fund

Часто сравнивают с AHTPX:
AHTPX с AQRIXAHTPX с QDSIXAHTPX с MAFIXAHTPX с EBSIXAHTPX с RSBTAHTPX с AHLPXAHTPX с CAOS
Часто сравнивают с ASTIX:
ASTIX с QQQASTIX с MOJOXASTIX с SFHYXASTIX с COTZXASTIX с HFSAXASTIX с TTIFXASTIX с GPIFX

Доходность на риск

AHTPX vs. ASTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHTPX
Ранг доходности на риск AHTPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ASTIX
Ранг доходности на риск ASTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHTPX c ASTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) и Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHTPXASTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.61

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
5.51

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.75

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

9.23

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

44.17

-35.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHTPX vs. ASTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHTPX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASTIX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHTPX и ASTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHTPXASTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

3.61

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AHTPX и ASTIX

Максимальная просадка AHTPX за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки ASTIX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHTPX и ASTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHTPXASTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-22.48%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-2.48%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-10.89%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-14.55%

-4.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-0.07%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.09%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.26%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AHTPX и ASTIX

Текущая волатильность для American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) составляет 1.38%, в то время как у Astor Dynamic Allocation Fund (ASTIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что AHTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHTPXASTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.82%

5.06%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.20%

6.33%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

8.62%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

10.30%

-1.36%

Сравнение комиссий AHTPX и ASTIX

AHTPX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии ASTIX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHTPX и ASTIX

Дивидендная доходность AHTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности ASTIX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		7.34%7.98%4.80%3.63%5.07%18.73%0.54%4.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASTIX
Astor Dynamic Allocation Fund		6.91%5.80%11.59%1.80%3.72%13.89%0.70%2.90%4.02%5.15%1.42%0.91%

Часто задаваемые вопросы

AHTPX and ASTIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTIX has higher volatility (1.96%) compared to AHTPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, AHTPX dropped -19.23% vs ASTIX's -22.48%.

ASTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHTPX и ASTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор