PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с SWHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с SWHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SWHFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и SWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и SWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		-2.94%9.81%0.10%0.73%-4.66%23.36%12.83%17.64%3.68%20.31%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SWHFX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции SWHFX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.78% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

SWHFX

1 день
2.06%
1 месяц
-6.53%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.82%
1 год
1.02%
3 года*
3.81%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Schwab Health Care Fund™

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с SWHFX:
SWHFX с FHLCSWHFX с SCHDSWHFX с SWPPXSWHFX с SPYSWHFX с FPHAXSWHFX с VOOSWHFX с FSHCX

Сравнение комиссий AHSAX и SWHFX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SWHFX в 0.80%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
SWHFX
Schwab Health Care Fund™

Доходность на риск

AHSAX vs. SWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SWHFX
Ранг доходности на риск SWHFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWHFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWHFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWHFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWHFX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWHFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c SWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Schwab Health Care Fund™ (SWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXSWHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.02

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.10

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.01

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.00

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

0.01

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. SWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа SWHFX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и SWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXSWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.02

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.18

Корреляция

Корреляция между AHSAX и SWHFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и SWHFX

Ни AHSAX, ни SWHFX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
SWHFX
Schwab Health Care Fund™		0.00%0.00%9.49%3.60%4.18%12.52%11.47%4.56%10.02%7.32%2.63%16.31%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и SWHFX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SWHFX в -43.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и SWHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXSWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-43.10%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-12.25%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-19.35%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-27.28%

-17.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-10.00%

-19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-8.15%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.66%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и SWHFX

Alger Health Sciences Fund (AHSAX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Schwab Health Care Fund™ (SWHFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXSWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.00%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

12.23%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

18.26%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

14.49%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

15.93%

+7.45%