PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с ALARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с ALARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и ALARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и ALARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		-10.15%31.75%49.44%42.82%-36.88%18.38%41.50%33.13%-0.82%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 8.44% против 16.80% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

ALARX

1 день
4.97%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-11.34%
1 год
32.72%
3 года*
30.55%
5 лет*
12.82%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Alger Capital Appreciation Institutional Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с ALARX:
ALARX с WSTCXALARX с SHSAXALARX с HAGAXALARX с FSTEXALARX с MXVIXALARX с ALAFXALARX с MXMDX

Сравнение комиссий AHSAX и ALARX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.

ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. ALARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ALARX
Ранг доходности на риск ALARX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALARX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALARX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALARX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALARX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALARX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXALARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.25

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.85

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.03

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. ALARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALARX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и ALARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXALARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между AHSAX и ALARX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и ALARX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
ALARX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund		7.77%6.99%13.06%8.09%3.90%19.40%16.62%10.34%12.39%6.75%0.00%7.71%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и ALARX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и ALARX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXALARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-68.32%

+22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-18.65%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-46.86%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-46.86%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-14.61%

-15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-21.07%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.61%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и ALARX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXALARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.23%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

17.21%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

27.96%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

27.79%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.70%

-1.32%