Сравнение AHR с CHPY
AHR (American Healthcare REIT, Inc.) is a stock, while CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, AHR returned 36.07% vs 134.57% for CHPY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHR и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AHR показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
AHR
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 36.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHR и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.98% | 55.65% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 56.76% |
Correlation
The correlation between AHR and CHPY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHR vs. CHPY — Ранг доходности на риск
AHR
CHPY
Сравнение AHR c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHR | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 11.13 | -8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 39.19 | -32.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHR и CHPY
Максимальная просадка AHR за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHR и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -12.19% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -12.17% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.01% | -6.97% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.14% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 3.45% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHR и CHPY
Текущая волатильность для American Healthcare REIT, Inc. (AHR) составляет 8.17%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что AHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHR | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 19.72% | -11.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 27.95% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 32.57% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 36.37% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 36.37% | -9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHR и CHPY
Дивидендная доходность AHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности CHPY в 29.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 2.05% | 2.12% | 3.52% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHR and CHPY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.72%) compared to AHR (8.17%). In terms of maximum drawdown, AHR dropped -13.62% vs CHPY's -12.19%.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AHR и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор