PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с YGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 21.90% for YGLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AHLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и YGLD

2026 (YTD)20252024
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%13.73%4.38%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-6.29%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between AHLT and YGLD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.56

The correlation between AHLT and YGLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AHLT и YGLD

Секторы
AHLT
YGLD

Технологии

19.6%

-

Финансовые услуги

19.0%
32.3%

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

AHLT
19.6%
YGLD

-

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
YGLD
32.3%

Промышленность

AHLT
13.1%
YGLD

-

Здравоохранение

AHLT
10.4%
YGLD

-

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
YGLD

-

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
YGLD

-

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
YGLD

-

Энергетика

AHLT
5.5%
YGLD

-

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
YGLD

-

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
YGLD

-

Недвижимость

AHLT
1.1%
YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

AHLT vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.54

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.93

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

0.64

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

1.46

+10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.54

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.20

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AHLT и YGLD

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-34.23%

+14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-34.23%

+25.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-32.38%

+31.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-7.97%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

15.00%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и YGLD

Текущая волатильность для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) составляет 2.59%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что AHLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

8.69%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

34.68%

-22.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

40.42%

-23.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

39.06%

-21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

39.06%

-21.70%

Сравнение комиссий AHLT и YGLD

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и YGLD

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности YGLD в 19.04%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.04%12.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and YGLD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.69%) compared to AHLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 21.90% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AHLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 1.51% for AHLT.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: American Beacon and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.50% for YGLD.

AHLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор