PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLT с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AHLT с FOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AHLT is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, AHLT returned 37.05% vs 22.46% for FOXY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AHLT charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности AHLT и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AHLT показывает доходность 12.40%, а FOXY немного ниже – 12.20%.

AHLT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.27%
С начала года
12.40%
6 месяцев
17.01%
1 год
37.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AHLT и FOXY

2026 (YTD)2025
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		12.40%11.79%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%

Correlation

The correlation between AHLT and FOXY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.10

Сравнение распределения секторов AHLT и FOXY

Секторы
AHLT
FOXY

Технологии

19.6%

-

Финансовые услуги

19.0%
75.1%

Промышленность

13.1%

-

Здравоохранение

10.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.5%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

AHLT
19.6%
FOXY

-

Финансовые услуги

AHLT
19.0%
FOXY
75.1%

Промышленность

AHLT
13.1%
FOXY

-

Здравоохранение

AHLT
10.4%
FOXY

-

Потребительский циклический сектор

AHLT
9.3%
FOXY

-

Потребительский защитный сектор

AHLT
8.5%
FOXY

-

Коммуникационные услуги

AHLT
6.3%
FOXY

-

Энергетика

AHLT
5.5%
FOXY

-

Коммунальные услуги

AHLT
3.6%
FOXY

-

Сырьевые материалы

AHLT
3.6%
FOXY

-

Недвижимость

AHLT
1.1%
FOXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Trend ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с AHLT:
AHLT с DBMFAHLT с SPYAHLT с MFTNXAHLT с RSSTAHLT с QQQAHLT с AHLPXAHLT с CTA
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с HFGMFOXY с YCSFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

AHLT vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLT
Ранг доходности на риск AHLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLT c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLTFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.29

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.38

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

5.22

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

14.61

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLT vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLT на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOXY равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLT и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLTFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.92

Просадки

Сравнение просадок AHLT и FOXY

Максимальная просадка AHLT за все время составила -20.18%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLT и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AHLTFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.18%

-13.09%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-4.32%

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.74%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-2.11%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.54%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLT и FOXY

American Beacon AHL Trend ETF (AHLT) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что AHLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AHLTFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.18%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.43%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

9.90%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.05%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.05%

+2.31%

Сравнение комиссий AHLT и FOXY

AHLT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLT и FOXY

Дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности FOXY в 8.09%

ПозицияTTM202520242023
AHLT
American Beacon AHL Trend ETF		1.51%1.70%0.00%3.72%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AHLT and FOXY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLT has higher volatility (2.59%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, AHLT dropped -20.18% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, AHLT leads with 37.05% vs 22.46% for FOXY. On fees, FOXY is cheaper at 0.81% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AHLT has performed better with a 37.05% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOXY is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.

FOXY has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 1.51% for AHLT.

AHLT is categorized as Systematic Trend, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: American Beacon and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for AHLT and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AHLT и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор