PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHLPX с AGEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHLPX с AGEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX).

AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г.. AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AHLPX и AGEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHLPX и AGEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, AHLPX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у AGEYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции AHLPX уступали акциям AGEYX по среднегодовой доходности: 3.94% против 7.77% соответственно.

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX
Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX

Сравнение комиссий AHLPX и AGEYX

AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AGEYX в 1.14%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Доходность на риск

AHLPX vs. AGEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHLPX c AGEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHLPXAGEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

4.04

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

5.55

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.07

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.43

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

21.89

-17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHLPX vs. AGEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHLPX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа AGEYX равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHLPX и AGEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHLPXAGEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.04

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

1.58

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

1.56

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.31

-0.92

Корреляция

Корреляция между AHLPX и AGEYX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHLPX и AGEYX

Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности AGEYX в 9.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%

Просадки

Сравнение просадок AHLPX и AGEYX

Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, примерно равная максимальной просадке AGEYX в -22.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и AGEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHLPXAGEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.90%

-22.24%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-4.14%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-22.24%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.90%

-22.24%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-3.15%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-3.59%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.84%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AHLPX и AGEYX

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHLPXAGEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

1.71%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

2.84%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

4.64%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.68%

5.12%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

5.00%

+4.47%