Сравнение AHLPX с AADEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX).
AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г.. AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AHLPX и AADEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHLPX и AADEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.83% | 2.19% | 1.74% | -4.20% | 16.48% | 4.67% | 10.36% | 0.09% | 2.15% | 4.79% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | -0.11% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AHLPX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у AADEX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции AHLPX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 3.94% против 11.31% соответственно.
AHLPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 3.94%
AADEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHLPX и AADEX
AHLPX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.
Доходность на риск
AHLPX vs. AADEX — Ранг доходности на риск
AHLPX
AADEX
Сравнение AHLPX c AADEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHLPX | AADEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.77 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.17 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.12 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.78 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHLPX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.77 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AHLPX и AADEX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHLPX и AADEX
Дивидендная доходность AHLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности AADEX в 11.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLPX American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund | 7.49% | 8.07% | 0.29% | 0.63% | 17.64% | 7.15% | 5.14% | 4.17% | 1.45% | 4.07% | 0.00% | 3.40% |
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.99% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
Просадки
Сравнение просадок AHLPX и AADEX
Максимальная просадка AHLPX за все время составила -21.90%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHLPX и AADEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHLPX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.90% | -59.56% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -12.44% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -19.67% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.90% | -41.69% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -5.41% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.06% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.92% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHLPX и AADEX
Текущая волатильность для American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) составляет 2.80%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что AHLPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHLPX | AADEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.29% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 8.97% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 17.00% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.68% | 17.30% | -7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 19.57% | -10.10% |