Сравнение AH50.L с CM5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L).
AH50.L и CM5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CM5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AH50.L и CM5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AH50.L и CM5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 1.50% | 26.76% | 17.77% | -13.04% | 0.99% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 5.65% | 52.79% | 12.39% | -9.50% | 11.43% |
Разные валюты инструментов
AH50.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 5.65%.
AH50.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 6.64%
CM5S.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 50.09%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AH50.L и CM5S.L
AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.
Доходность на риск
AH50.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск
AH50.L
CM5S.L
Сравнение AH50.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AH50.L | CM5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.18 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.63 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.72 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 14.35 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AH50.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.18 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между AH50.L и CM5S.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AH50.L и CM5S.L
Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH50.L Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.30% | 2.79% | 2.37% | 2.72% | 3.00% | 1.78% | 1.57% |
CM5S.L Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AH50.L и CM5S.L
Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и CM5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AH50.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.58% | -38.57% | -12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -12.93% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.63% | -8.36% | -9.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.57% | -13.90% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.41% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AH50.L и CM5S.L
Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AH50.L | CM5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.50% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 16.03% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 22.89% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.25% | 26.57% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 26.57% | -3.27% |