PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AH50.L с CM5S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и CM5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.L и CM5S.L


2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
1.50%26.76%17.77%-13.04%0.99%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
5.65%52.79%12.39%-9.50%11.43%
Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как CM5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CM5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CM5S.L с доходностью 5.65%.


AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%

CM5S.L

1 день
1.28%
1 месяц
-8.30%
С начала года
5.65%
6 месяцев
11.48%
1 год
50.09%
3 года*
15.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий AH50.L и CM5S.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CM5S.L в 0.35%.


Доходность на риск

AH50.L vs. CM5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CM5S.L
Ранг доходности на риск CM5S.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM5S.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM5S.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM5S.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c CM5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AH50.LCM5S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.18

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.63

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.72

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

14.35

-4.87

AH50.L vs. CM5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CM5S.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и CM5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AH50.LCM5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между AH50.L и CM5S.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и CM5S.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CM5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CM5S.L
Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и CM5S.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки CM5S.L в -35.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и CM5S.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AH50.LCM5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-38.57%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.93%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-8.36%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-13.90%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.41%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и CM5S.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc (CM5S.L) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AH50.LCM5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.50%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

16.03%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.89%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

26.57%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

26.57%

-3.27%