PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с CA3S.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AH50.L с CA3S.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L).

AH50.L и CA3S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. CA3S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и CA3S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.L и CA3S.L

2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		1.50%26.76%17.77%-13.04%0.99%
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		1.91%34.07%14.71%-12.23%1.87%
Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CA3S.L с доходностью 1.91%.

AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%

CA3S.L

1 день
1.30%
1 месяц
-2.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
5.03%
1 год
35.06%
3 года*
9.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CM5S.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с CEBG.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с RQFI.LCA3S.L с XCNA.LCA3S.L с IASH.L

Сравнение комиссий AH50.L и CA3S.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CA3S.L в 0.35%.

AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Доходность на риск

AH50.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LCA3S.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.98

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.47

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

16.06

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. CA3S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CA3S.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и CA3S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LCA3S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.98

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между AH50.L и CA3S.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и CA3S.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как CA3S.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и CA3S.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки CA3S.L в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и CA3S.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AH50.LCA3S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-35.12%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-9.77%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-3.43%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-16.12%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и CA3S.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AH50.LCA3S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.90%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.53%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

17.64%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

22.57%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.57%

+0.73%