PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AH50.L с JRCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и JRCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.L и JRCE.L


2026 (YTD)2025202420232022
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
1.50%26.76%17.77%-13.04%-19.03%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
-0.69%28.79%9.53%-13.40%-19.45%
Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у JRCE.L с доходностью -0.69%.


AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%

JRCE.L

1 день
0.12%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
2.03%
1 год
26.63%
3 года*
5.40%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AH50.L и JRCE.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.


Доходность на риск

AH50.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

JRCE.L
Ранг доходности на риск JRCE.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRCE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRCE.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRCE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRCE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRCE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AH50.LJRCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.62

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.52

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.63

-1.16

AH50.L vs. JRCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRCE.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и JRCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AH50.LJRCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.02

+0.31

Корреляция

Корреляция между AH50.L и JRCE.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и JRCE.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как JRCE.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
JRCE.L
JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и JRCE.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что больше максимальной просадки JRCE.L в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и JRCE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AH50.LJRCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-36.68%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.58%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-5.10%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-18.24%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.90%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и JRCE.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AH50.LJRCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.92%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.80%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

16.42%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

23.16%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.16%

+0.14%