PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AH50.L с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

AH50.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		1.50%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		-0.52%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.66%-25.48%28.14%
Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IASH.L с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции AH50.L превзошли акции IASH.L по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.68% соответственно.

AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%

IASH.L

1 день
1.15%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
25.61%
3 года*
4.90%
5 лет*
-1.26%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CM5S.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с CA3S.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с CEBG.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TO

Сравнение комиссий AH50.L и IASH.L

AH50.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

AH50.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.98

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.75

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

10.32

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.50

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между AH50.L и IASH.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и IASH.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и IASH.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, примерно равная максимальной просадке IASH.L в -51.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AH50.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-48.39%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.84%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-42.23%

-3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-44.67%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-17.38%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-24.91%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и IASH.L

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AH50.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.72%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.23%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

17.04%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

22.67%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

23.51%

-0.21%