PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AH50.L с XCX6.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AH50.L с XCX6.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L).

AH50.L и XCX6.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AH50.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. XCX6.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AH50.L и XCX6.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AH50.L и XCX6.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		1.50%26.76%17.77%-13.04%-21.01%-6.02%28.04%34.30%-21.35%34.04%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		-7.12%31.66%18.56%-12.72%-22.62%-21.96%28.87%22.27%-19.13%53.51%
Разные валюты инструментов

AH50.L торгуется в USD, в то время как XCX6.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCX6.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AH50.L показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у XCX6.L с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции AH50.L превзошли акции XCX6.L по среднегодовой доходности: 6.64% против 4.77% соответственно.

AH50.L

1 день
1.54%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.67%
1 год
24.93%
3 года*
8.47%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
6.64%

XCX6.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-14.11%
1 год
4.50%
3 года*
6.79%
5 лет*
-5.52%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CM5S.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с CA3S.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с IASH.LAH50.L с CEBG.L
Часто сравнивают с XCX6.L:
XCX6.L с FXC.LXCX6.L с IUIT.LXCX6.L с XBCU.LXCX6.L с XUIN.LXCX6.L с RQFI.LXCX6.L с XEUM.LXCX6.L с XGSI.L

Сравнение комиссий AH50.L и XCX6.L

И AH50.L, и XCX6.L имеют комиссию равную 0.65%.

AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C

Доходность на риск

AH50.L vs. XCX6.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCX6.L
Ранг доходности на риск XCX6.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCX6.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCX6.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCX6.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AH50.L c XCX6.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) и Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AH50.LXCX6.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.05

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.30

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

0.80

+8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AH50.L vs. XCX6.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AH50.L на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа XCX6.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AH50.L и XCX6.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AH50.LXCX6.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.19

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.10

+0.19

Корреляция

Корреляция между AH50.L и XCX6.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AH50.L и XCX6.L

Дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, тогда как XCX6.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.30%2.79%2.37%2.72%3.00%1.78%1.57%
XCX6.L
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AH50.L и XCX6.L

Максимальная просадка AH50.L за все время составила -50.58%, что меньше максимальной просадки XCX6.L в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AH50.L и XCX6.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AH50.LXCX6.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.58%

-57.08%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.43%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-50.24%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.58%

-57.08%

+6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.63%

-33.06%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-20.78%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.48%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AH50.L и XCX6.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) составляет 5.25%, в то время как у Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C (XCX6.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что AH50.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCX6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AH50.LXCX6.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.15%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

13.76%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

22.14%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

29.43%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

26.26%

-2.96%