Сравнение AGX с HCKT
AGX (Argan, Inc.) and HCKT (The Hackett Group, Inc.) are both stocks. AGX operates in Engineering & Construction (Industrials), while HCKT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AGX returned 33.92%/yr vs -0.93%/yr for HCKT. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGX и HCKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGX показывает доходность 96.35%, что значительно выше, чем у HCKT с доходностью -43.46%. За последние 10 лет акции AGX превзошли акции HCKT по среднегодовой доходности: 33.92% против -0.93% соответственно.
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
HCKT
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.20%
- 1 год
- -54.68%
- 3 года*
- -16.91%
- 5 лет*
- -7.08%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение доходности по годам AGX и HCKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | -43.46% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
Correlation
The correlation between AGX and HCKT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г. | 0.19 |
The correlation between AGX and HCKT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGX:
$8.72B
HCKT:
$276.83M
AGX:
$11.38
HCKT:
$0.52
AGX:
53.92
HCKT:
21.09
AGX:
8.35
HCKT:
1.00
AGX:
18.41
HCKT:
4.19
AGX:
$1.04B
HCKT:
$296.56M
AGX:
$217.93M
HCKT:
$89.31M
AGX:
$163.99M
HCKT:
$32.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGX vs. HCKT — Ранг доходности на риск
AGX
HCKT
Сравнение AGX c HCKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argan, Inc. (AGX) и The Hackett Group, Inc. (HCKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGX | HCKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.76 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.86 | +8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.28 | -1.60 | +22.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGX | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | -1.12 | +3.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.37 | -0.21 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.03 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.00 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGX и HCKT
Максимальная просадка AGX за все время составила -94.37%, примерно равная максимальной просадке HCKT в -96.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGX и HCKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGX | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.37% | -96.32% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -63.68% | +38.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.75% | -70.50% | +26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.75% | -70.50% | +26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.61% | -70.50% | +15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.14% | -64.80% | +47.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.34% | -66.32% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 34.10% | -25.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGX и HCKT
Argan, Inc. (AGX) и The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеют волатильность 17.79% и 17.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGX | HCKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 17.29% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 46.71% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.91% | 48.76% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.86% | 33.31% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.83% | 35.56% | +10.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGX и HCKT
Дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности HCKT в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.36% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGX и HCKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Argan, Inc. и The Hackett Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGX и HCKT
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
AGX and HCKT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to HCKT (17.29%). In terms of maximum drawdown, AGX dropped -94.37% vs HCKT's -96.32%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGX и HCKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор