PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGVHX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGVHX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AGVHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 мар. 2011 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AGVHX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGVHX и AMCPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		-3.56%22.87%10.44%18.56%-15.20%13.88%16.00%4.16%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%6.45%

Доходность по периодам

С начала года, AGVHX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

AGVHX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.26%
1 год
16.95%
3 года*
13.03%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Insight Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AGVHX:
AGVHX с VTAGVHX с VOOAGVHX с ^GSPCAGVHX с ANEFXAGVHX с DGEIXAGVHX с SPYAGVHX с VIGAX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AGVHX и AMCPX

AGVHX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AGVHX
American Funds Global Insight Fund

Доходность на риск

AGVHX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGVHX
Ранг доходности на риск AGVHX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGVHX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGVHX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGVHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGVHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGVHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGVHX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGVHXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.77

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.23

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.06

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.25

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGVHX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGVHX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGVHX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGVHXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.77

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между AGVHX и AMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGVHX и AMCPX

Дивидендная доходность AGVHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGVHX
American Funds Global Insight Fund		1.22%1.18%1.27%1.53%1.48%0.86%0.79%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AGVHX и AMCPX

Максимальная просадка AGVHX за все время составила -29.73%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGVHX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGVHXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.73%

-62.37%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-14.18%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-36.90%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-11.01%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.60%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.54%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AGVHX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds Global Insight Fund (AGVHX) составляет 6.20%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AGVHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGVHXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

6.69%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.65%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

19.90%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

19.19%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.67%

-1.50%