Сравнение AGTHX с VRGWX
AGTHX (American Funds The Growth Fund of America Class A) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. AGTHX is actively managed, while VRGWX is passively managed. Over the past 10 years, AGTHX returned 15.57%/yr vs 18.48%/yr for VRGWX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AGTHX charges 0.59%/yr vs 0.05%/yr for VRGWX.
Доходность
Сравнение доходности AGTHX и VRGWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGTHX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у VRGWX с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции AGTHX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.48% соответственно.
AGTHX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 15.57%
VRGWX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 4.75%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам AGTHX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 8.45% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 4.75% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Correlation
The correlation between AGTHX and VRGWX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between AGTHX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGTHX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
AGTHX
VRGWX
Сравнение AGTHX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGTHX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 3.05 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGTHX и VRGWX
Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и VRGWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGTHX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -32.70% | -19.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -16.19% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.57% | -23.44% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -32.70% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.38% | -32.70% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.90% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -4.88% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.11% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGTHX и VRGWX
Текущая волатильность для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) составляет 5.50%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGTHX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 6.45% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 13.48% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 16.78% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.85% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 21.23% | -1.50% |
Сравнение комиссий AGTHX и VRGWX
AGTHX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGTHX и VRGWX
Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VRGWX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 9.86% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.47% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AGTHX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VRGWX has higher volatility (6.45%) compared to AGTHX (5.50%). In terms of maximum drawdown, AGTHX dropped -51.91% vs VRGWX's -32.70%.
AGTHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGTHX и VRGWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор