PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGTHX с RETSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGTHX с RETSX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX).

AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AGTHX и RETSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AGTHX показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у RETSX с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции AGTHX превзошли акции RETSX по среднегодовой доходности: 14.44% против 12.05% соответственно.

AGTHX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-6.96%
1 год
29.88%
3 года*
20.45%
5 лет*
9.11%
10 лет*
14.44%

RETSX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.49%
1 год
27.10%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGTHX и RETSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		-7.43%19.73%28.02%37.22%-30.75%19.32%37.83%28.16%-3.15%26.14%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.14%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%

Корреляция

Корреляция между AGTHX и RETSX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AGTHX и RETSX

AGTHX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RETSX в 0.92%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America Class A

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Часто сравнивают с AGTHX:
AGTHX с SPYAGTHX с VOOAGTHX с VUGAGTHX с ANWPXAGTHX с AIVSXAGTHX с VTSAXAGTHX с AWSHX
Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAXRETSX с ASFYX

Доходность на риск

AGTHX vs. RETSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGTHX
Ранг доходности на риск AGTHX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGTHX c RETSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) и Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGTHXRETSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

5.26

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGTHX vs. RETSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGTHX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RETSX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGTHX и RETSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGTHXRETSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AGTHX и RETSX

Максимальная просадка AGTHX за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки RETSX в -57.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGTHX и RETSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGTHXRETSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-57.35%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-9.29%

-4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-25.62%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.38%

-33.52%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.08%

-6.02%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-10.59%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.77%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AGTHX и RETSX

American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что AGTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGTHXRETSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.14%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.36%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

18.19%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

16.71%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

17.80%

+1.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGTHX и RETSX

Дивидендная доходность AGTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности RETSX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		11.55%10.69%8.99%7.40%4.05%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%