PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRW с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRW с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AGRW is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, AGRW returned 23.16% vs 27.84% for VUG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности AGRW и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRW показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%.

AGRW

1 день
-1.69%
1 месяц
7.09%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.21%
1 год
23.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRW и VUG

2026 (YTD)2025
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF		8.77%23.16%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%28.60%

Correlation

The correlation between AGRW and VUG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AGRW and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с AGRW:
AGRW с ASLVAGRW с ASCEAGRW с AINPAGRW с BBUSAGRW с APLUAGRW с GQGUAGRW с AVUS
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

AGRW vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRW
Ранг доходности на риск AGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRW c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRWVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.77

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.69

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

5.92

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRW vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRW на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRW и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRWVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.62

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AGRW и VUG

Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRWVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-50.68%

+34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-16.53%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.51%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.09%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.71%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRW и VUG

Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRWVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.83%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

12.11%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

15.84%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.22%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.44%

+0.55%

Сравнение комиссий AGRW и VUG

AGRW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRW и VUG

Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF		0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AGRW and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AGRW has higher volatility (4.34%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, VUG leads with 27.84% vs 23.16% for AGRW. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VUG has performed better with a 27.84% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.12% for AGRW.

They also come from different issuers: Allspring and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRW и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор