Сравнение AGRW с AINP
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and AINP (Allspring Income Plus ETF) are both exchange-traded funds - AGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Allspring, while AINP is a Multisector Bonds fund actively managed by Allspring. Both are actively managed. Over the past year, AGRW returned 23.16% vs 6.37% for AINP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for AINP.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и AINP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у AINP с доходностью 1.11%.
AGRW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AINP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и AINP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.77% | 23.16% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 1.11% | 5.72% |
Correlation
The correlation between AGRW and AINP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. AINP — Ранг доходности на риск
AGRW
AINP
Сравнение AGRW c AINP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Allspring Income Plus ETF (AINP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRW | AINP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.55 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 10.47 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRW | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.96 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AGRW и AINP
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что больше максимальной просадки AINP в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и AINP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -2.61% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -2.51% | -13.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.22% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.47% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 0.61% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и AINP
Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Allspring Income Plus ETF (AINP) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AINP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | AINP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.14% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 2.45% | +9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 3.27% | +12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 3.63% | +18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 3.63% | +18.36% |
Сравнение комиссий AGRW и AINP
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AINP в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и AINP
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности AINP в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% |
AINP Allspring Income Plus ETF | 5.78% | 5.03% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and AINP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (4.34%) compared to AINP (1.14%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs AINP's -2.61%.
On 1-year performance, AGRW leads with 23.16% vs 6.37% for AINP. On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AINP has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGRW has performed better with a 23.16% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AINP.
AINP has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 0.12% for AGRW.
AGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while AINP is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.36% for AINP.
AINP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и AINP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор