Сравнение AGRW с QWLD
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AGRW is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past year, AGRW returned 15.11% vs 15.86% for QWLD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и QWLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 5.45%.
AGRW
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 15.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QWLD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам AGRW и QWLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 2.53% | 23.36% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 5.45% | 13.69% |
Correlation
The correlation between AGRW and QWLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between AGRW and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. QWLD — Ранг доходности на риск
AGRW
QWLD
Сравнение AGRW c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRW | QWLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.08 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 8.96 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRW и QWLD
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и QWLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -31.89% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -7.66% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.77% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.69% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.77% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и QWLD
Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | QWLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 2.82% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 7.82% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 9.84% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 13.54% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.11% | 15.18% | +6.93% |
Сравнение комиссий AGRW и QWLD
AGRW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и QWLD
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности QWLD в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.85% | 1.85% | 1.74% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and QWLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (6.66%) compared to QWLD (2.82%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs QWLD's -31.89%.
On 1-year performance, QWLD leads with 15.86% vs 15.11% for AGRW. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QWLD has performed better with a 15.86% return vs 15.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.12% for AGRW.
They also come from different issuers: Allspring and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.30% for QWLD.
QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и QWLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор