Сравнение AGRW с PBUS
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AGRW is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, AGRW returned 23.16% vs 27.65% for PBUS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGRW charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и PBUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 8.77%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 10.82%.
AGRW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 7.09%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и PBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 8.77% | 23.16% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 21.45% |
Correlation
The correlation between AGRW and PBUS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between AGRW and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. PBUS — Ранг доходности на риск
AGRW
PBUS
Сравнение AGRW c PBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRW | PBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.08 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 13.93 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRW | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 2.30 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.80 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AGRW и PBUS
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и PBUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -33.15% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -9.02% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.64% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -5.13% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.99% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и PBUS
Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | PBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 2.94% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 9.13% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 12.06% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.05% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 19.33% | +2.66% |
Сравнение комиссий AGRW и PBUS
AGRW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и PBUS
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности PBUS в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and PBUS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (4.34%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs PBUS's -33.15%.
On 1-year performance, PBUS leads with 27.65% vs 23.16% for AGRW. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBUS has performed better with a 27.65% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for AGRW.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.12% for AGRW.
They also come from different issuers: Allspring and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 0.04% for PBUS.
PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и PBUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор