PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRW показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.


AGRW

1 день
-1.69%
1 месяц
7.09%
С начала года
8.77%
6 месяцев
8.21%
1 год
23.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRW и CCOR


2026 (YTD)2025
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF
8.77%23.16%
CCOR
Core Alternative ETF
-3.71%0.26%

Correlation

The correlation between AGRW and CCOR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Allspring LT Large Growth ETF

Core Alternative ETF

Доходность на риск

AGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRW
Ранг доходности на риск AGRW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRW: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRW: 3333
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.87

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.69

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

-1.59

+6.32

AGRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRW на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.87

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.11

+1.17

Просадки

Сравнение просадок AGRW и CCOR

Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и CCOR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-22.99%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.75%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-20.03%

+17.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.29%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.77%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRW и CCOR

Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.78%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

4.96%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

6.93%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

11.10%

+10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

10.75%

+11.24%

Сравнение комиссий AGRW и CCOR

AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRW и CCOR

Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CCOR в 1.11%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGRW
Allspring LT Large Growth ETF
0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF
1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы


AGRW and CCOR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRW has higher volatility (4.34%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, AGRW leads with 23.16% vs -5.97% for CCOR. On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGRW has performed better with a 23.16% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.12% for AGRW.

They also come from different issuers: Allspring and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 1.09% for CCOR.

AGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор