Сравнение AGRW с CCOR
AGRW (Allspring LT Large Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGRW returned 12.03% vs -1.38% for CCOR. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AGRW charges 0.35%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности AGRW и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGRW показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.
AGRW
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 5.95%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- -1.80%
- С начала года
- 0.41%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- -0.55%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGRW и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 5.95% | 23.36% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.41% | 0.00% |
Correlation
The correlation between AGRW and CCOR is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between AGRW and CCOR shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
AGRW
CCOR
Сравнение AGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGRW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.16 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -0.33 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGRW и CCOR
Максимальная просадка AGRW за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRW и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -22.99% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -8.79% | -7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -16.61% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -7.42% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 4.18% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRW и CCOR
Allspring LT Large Growth ETF (AGRW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.99% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 6.22% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 8.02% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 11.19% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 10.78% | +11.02% |
Сравнение комиссий AGRW и CCOR
AGRW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRW и CCOR
Дивидендная доходность AGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CCOR в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 0.99% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
AGRW and CCOR have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGRW has higher volatility (5.02%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, AGRW dropped -16.46% vs CCOR's -22.99%.
On 1-year performance, AGRW leads with 12.03% vs -1.38% for CCOR. On fees, AGRW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGRW has performed better with a 12.03% return vs -1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGRW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.12% for AGRW.
They also come from different issuers: Allspring and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.35% for AGRW and 1.09% for CCOR.
AGRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGRW и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор