PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRH с CUSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AGRH и CUSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRH показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у CUSD с доходностью 1.42%.


AGRH

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.46%
1 год
6.24%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*

CUSD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.05%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.36%
3 года*
4.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRH и CUSD


2026 (YTD)2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
1.78%6.00%5.93%6.40%1.76%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
1.42%5.02%4.57%6.05%2.18%

Correlation

The correlation between AGRH and CUSD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF

CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF

Доходность на риск

AGRH vs. CUSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRH
Ранг доходности на риск AGRH: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRH: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRH: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CUSD
Ранг доходности на риск CUSD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRH c CUSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) и CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRHCUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+7.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.11

1.07

+1.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.35

0.62

+8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.47

1.63

+42.84

AGRH vs. CUSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRH на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа CUSD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRH и CUSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRHCUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

0.25

+4.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

0.65

+2.47

Просадки

Сравнение просадок AGRH и CUSD

Максимальная просадка AGRH за все время составила -1.73%, что меньше максимальной просадки CUSD в -5.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRH и CUSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AGRHCUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.73%

-5.42%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-5.42%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.73%

-5.42%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.75%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.16%

-0.46%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.06%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRH и CUSD

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF (AGRH) составляет 0.41%, в то время как у CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF (CUSD) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что AGRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AGRHCUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.32%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

10.95%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

13.67%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

7.02%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

7.02%

-5.24%

Сравнение комиссий AGRH и CUSD

AGRH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CUSD в 0.81%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRH и CUSD

Дивидендная доходность AGRH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CUSD в 13.85%


ПозицияTTM2025202420232022
AGRH
iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF
4.18%4.63%5.17%4.69%1.24%
CUSD
CrossingBridge Ultra-Short Duration ETF
13.85%14.05%7.10%3.62%1.14%

Часто задаваемые вопросы


AGRH and CUSD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSD has higher volatility (4.32%) compared to AGRH (0.41%). In terms of maximum drawdown, AGRH dropped -1.73% vs CUSD's -5.42%.

On 3-year performance, AGRH leads with 5.92% vs 4.69% for CUSD. On fees, AGRH is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AGRH has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGRH has performed better with a 5.92% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGRH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.81% for CUSD.

CUSD has the higher dividend yield at 13.85%, compared with 4.18% for AGRH.

They also come from different issuers: iShares and CrossingBridge. Their fees differ too: 0.13% for AGRH and 0.81% for CUSD.

AGRH currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRH и CUSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор