PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRFX с QUASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRFX с QUASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX).

AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. QUASX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и QUASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и QUASX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		-2.76%4.85%18.49%17.83%-39.09%9.76%53.85%49.85%-1.02%34.71%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции QUASX по среднегодовой доходности: 14.62% против 12.88% соответственно.

AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

QUASX

1 день
5.42%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-0.72%
1 год
18.96%
3 года*
9.04%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

AB Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с QUASX:
QUASX с PNSAXQUASX с DSCGXQUASX с ISCGQUASX с FCPGXQUASX с VOOQUASX с APGAXQUASX с VFIAX

Сравнение комиссий AGRFX и QUASX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QUASX в 1.11%.

AGRFX
AB Growth Fund
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio

Доходность на риск

AGRFX vs. QUASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QUASX
Ранг доходности на риск QUASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUASX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUASX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUASX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUASX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c QUASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRFXQUASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.68

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.16

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.97

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRFX vs. QUASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUASX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и QUASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRFXQUASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.51

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.19

Корреляция

Корреляция между AGRFX и QUASX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и QUASX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
QUASX
AB Small Cap Growth Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%9.07%9.86%18.20%19.70%9.29%2.32%9.19%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и QUASX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и QUASX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRFXQUASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-60.97%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-15.10%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-47.37%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-47.37%

+12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-21.00%

+8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-15.78%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.42%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и QUASX

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 7.15%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRFXQUASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

11.33%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

19.12%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

28.12%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

26.28%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

25.44%

-5.02%