PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGRFX с ARIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и ARIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRFX и ARIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund
-9.55%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
0.95%10.49%2.89%12.50%-25.35%26.57%-4.62%23.44%-4.31%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции ARIIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 4.52% соответственно.


AGRFX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-10.47%
1 год
9.41%
3 года*
17.37%
5 лет*
8.93%
10 лет*
14.62%

ARIIX

1 день
1.71%
1 месяц
-8.92%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.04%
1 год
9.02%
3 года*
7.91%
5 лет*
2.62%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Growth Fund

AB Global Real Estate Investment Fund II

Сравнение комиссий AGRFX и ARIIX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.


Доходность на риск

AGRFX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

ARIIX
Ранг доходности на риск ARIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGRFXARIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.67

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

0.99

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.92

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

3.56

-1.23

AGRFX vs. ARIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARIIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и ARIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGRFXARIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.16

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между AGRFX и ARIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и ARIIX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности ARIIX в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund
18.10%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
ARIIX
AB Global Real Estate Investment Fund II
3.65%3.77%2.99%3.34%5.98%4.38%1.54%8.58%4.72%5.59%5.20%3.45%

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и ARIIX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ARIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGRFXARIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-70.35%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-10.76%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-33.83%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-42.30%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.72%

-9.15%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-12.83%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.78%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и ARIIX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGRFXARIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

4.86%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

8.36%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

14.25%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

16.25%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.59%

+2.83%