Сравнение AGRFX с ARIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Growth Fund (AGRFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX).
AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. ARIIX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 8 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AGRFX и ARIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGRFX и ARIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 0.95% | 10.49% | 2.89% | 12.50% | -25.35% | 26.57% | -4.62% | 23.44% | -4.31% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AGRFX показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у ARIIX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции ARIIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 4.52% соответственно.
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
ARIIX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGRFX и ARIIX
AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ARIIX в 0.74%.
Доходность на риск
AGRFX vs. ARIIX — Ранг доходности на риск
AGRFX
ARIIX
Сравнение AGRFX c ARIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGRFX | ARIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 0.99 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 3.56 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGRFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.16 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AGRFX и ARIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGRFX и ARIIX
Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.10%, что больше доходности ARIIX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
ARIIX AB Global Real Estate Investment Fund II | 3.65% | 3.77% | 2.99% | 3.34% | 5.98% | 4.38% | 1.54% | 8.58% | 4.72% | 5.59% | 5.20% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок AGRFX и ARIIX
Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что меньше максимальной просадки ARIIX в -70.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ARIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGRFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.88% | -70.35% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -10.76% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -33.83% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -42.30% | +7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -9.15% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -12.83% | -2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 2.78% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGRFX и ARIIX
AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGRFX | ARIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.86% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 8.36% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 14.25% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 16.25% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 17.59% | +2.83% |