PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGRFX с ALCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRFX с ALCAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGRFX (AB Growth Fund) and ALCAX (AB Municipal Income Fund California Portfolio) are both mutual funds - AGRFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ALCAX is a Municipal Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, AGRFX returned 16.28%/yr vs 2.06%/yr for ALCAX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AGRFX charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for ALCAX.

Доходность

Сравнение доходности AGRFX и ALCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGRFX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у ALCAX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции ALCAX по среднегодовой доходности: 16.28% против 2.06% соответственно.

AGRFX

1 день
0.38%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
5.15%
С начала года
6.23%
1 год
11.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.11%
10 лет*
16.28%

ALCAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
1.12%
С начала года
1.60%
1 год
6.99%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRFX и ALCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRFX
AB Growth Fund		6.23%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		1.60%4.84%2.41%6.38%-8.98%1.71%4.86%7.05%0.54%5.54%

Correlation

The correlation between AGRFX and ALCAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1991 г.

0.00

Over the past year, AGRFX and ALCAX have become more correlated (0.21) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Growth Fund

AB Municipal Income Fund California Portfolio

Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с GSFTXAGRFX с FXAIXAGRFX с RPXIXAGRFX с SPYAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX
Часто сравнивают с ALCAX:
ALCAX с PCTIXALCAX с ACGYXALCAX с ALTFXALCAX с FSMUXALCAX с DCARXALCAX с APUSXALCAX с APGZX

Доходность на риск

AGRFX vs. ALCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ALCAX
Ранг доходности на риск ALCAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRFX c ALCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGRFXALCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.50

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.93

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.63

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.31

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

7.72

-5.28

AGRFX vs. ALCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ALCAX равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и ALCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGRFX и ALCAX

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки ALCAX в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и ALCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRFXALCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.88%

-14.67%

-47.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-2.90%

-13.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-5.05%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

-14.31%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

-14.31%

-20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.57%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.71%

-1.79%

-13.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

0.87%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRFX и ALCAX

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с AB Municipal Income Fund California Portfolio (ALCAX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRFXALCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.56%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

2.03%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

2.69%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

3.84%

+17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

3.84%

+16.66%

Сравнение комиссий AGRFX и ALCAX

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии ALCAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRFX и ALCAX

Дивидендная доходность AGRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.42%, что больше доходности ALCAX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRFX
AB Growth Fund		15.42%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%
ALCAX
AB Municipal Income Fund California Portfolio		3.36%4.38%3.15%2.84%2.43%1.61%2.74%3.35%3.63%3.21%3.38%3.37%

Часто задаваемые вопросы

AGRFX and ALCAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRFX has higher volatility (5.26%) compared to ALCAX (0.56%). In terms of maximum drawdown, AGRFX dropped -61.88% vs ALCAX's -14.67%.

ALCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRFX и ALCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор