Сравнение AGREX с FSREX
AGREX (Invesco Global Real Estate Fund) and FSREX (Fidelity Series Real Estate Income Fund) are both REIT funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGREX charges 1.38%/yr vs 0.00%/yr for FSREX.
Доходность
Сравнение доходности AGREX и FSREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.71%
- С начала года
- 2.01%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 5.14%
Сравнение доходности по годам AGREX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 6.91% | 7.44% | -1.78% | 8.61% | -25.24% | 25.26% | -12.46% | 19.31% | -6.19% | 12.67% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 2.01% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Correlation
The correlation between AGREX and FSREX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AGREX and FSREX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
AGREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FSREX
Сравнение AGREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Real Estate Fund (AGREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGREX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGREX и FSREX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.02% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGREX и FSREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGREX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.89% | — |
Сравнение комиссий AGREX и FSREX
AGREX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGREX и FSREX
Дивидендная доходность AGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FSREX в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGREX Invesco Global Real Estate Fund | 3.30% | 2.33% | 1.87% | 1.81% | 13.06% | 2.39% | 4.68% | 8.59% | 11.43% | 2.67% | 3.84% | 1.81% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.05% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
AGREX and FSREX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AGREX и FSREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор