Сравнение AGRDX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и PAGDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6	-10.14%	15.66%	26.66%	43.81%	-31.15%	28.29%	35.69%	35.89%	-1.22%	28.48%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	-0.34%	36.58%	44.15%	38.39%	-26.25%	24.53%	37.32%	40.01%	-12.62%	19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

AGRDX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.61%

С начала года: -10.14%

6 месяцев: -9.70%

1 год: 15.89%

3 года*: 18.02%

5 лет*: 10.09%

10 лет*: 15.18%

PAGDX

1 день: 3.72%

1 месяц: -5.55%

С начала года: -0.34%

6 месяцев: 4.17%

1 год: 43.60%

3 года*: 35.31%

5 лет*: 17.23%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AGRDX:

AGRDX с FXAIX AGRDX с FEQHX AGRDX с FGJEX AGRDX с DMB AGRDX с EOI AGRDX с FLCPX AGRDX с DHAMX

Часто сравнивают с PAGDX:

PAGDX с LMISX PAGDX с AFIFX PAGDX с PRPFX PAGDX с AVEDX PAGDX с JENSX PAGDX с AWSHX PAGDX с FITLX

Сравнение комиссий AGRDX и PAGDX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

AGRDX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGRDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGRDX	PAGDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	1.73	-0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.24	2.47	-1.23
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.02	3.19	-2.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.52	16.11	-12.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGRDX	PAGDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	1.73	-0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.71	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.72	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.76	-0.08

Корреляция

Корреляция между AGRDX и PAGDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и PAGDX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6	18.09%	16.25%	5.72%	4.64%	5.01%	9.55%	5.24%	5.86%	13.94%	9.95%	4.58%	6.71%
PAGDX Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	0.03%	0.03%	5.48%	2.59%	7.53%	6.80%	14.94%	16.97%	12.25%	8.50%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и PAGDX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGRDX	PAGDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.73%	-38.03%	+3.30%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.55%	-13.80%	-2.75%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.73%	-36.66%	+1.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.42%	-5.78%	-7.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.93%	-7.46%	+1.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.81%	2.73%	+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и PAGDX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеют волатильность 6.79% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGRDX	PAGDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.79%	6.78%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.60%	13.91%	-1.31%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.68%	25.70%	-3.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.62%	24.53%	-2.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.27%	25.10%	-3.83%

Сравнение AGRDX с PAGDX

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и PAGDX

Сравнение доходности по годам AGRDX и PAGDX

Доходность по периодам

AGRDX

PAGDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGRDX и PAGDX

Доходность на риск

AGRDX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

AGRDX

PAGDX

Сравнение AGRDX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGRDX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и PAGDX

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и PAGDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и PAGDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)