PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 15.18% против 10.68% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с DMBAGRDX с FGJEXAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с FNSTX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий AGRDX и MUHLX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.42

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.97

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.37

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

8.57

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между AGRDX и MUHLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и MUHLX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и MUHLX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-62.05%

+27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.23%

-6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-18.63%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-40.85%

+6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-5.65%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-10.81%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.83%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и MUHLX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Muhlenkamp Fund (MUHLX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.01%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.06%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

16.85%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

14.77%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

17.04%

+4.23%