PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с JLGMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-10.14%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		-7.59%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 15.18% против 18.35% соответственно.

AGRDX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-10.14%
6 месяцев
-9.70%
1 год
15.89%
3 года*
18.02%
5 лет*
10.09%
10 лет*
15.18%

JLGMX

1 день
0.97%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-9.68%
1 год
12.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
10.92%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Сравнение комиссий AGRDX и JLGMX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXJLGMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.65

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.87

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.61

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.54

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.80

-0.12

Корреляция

Корреляция между AGRDX и JLGMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JLGMX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.09%, что больше доходности JLGMX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		18.09%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		11.95%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JLGMX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JLGMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-31.82%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.73%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-31.13%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-31.82%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.42%

-13.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.83%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

5.57%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JLGMX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.79% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.50%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

12.58%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

21.16%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

20.25%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.54%

-0.27%