PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGRDX с JLGMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGRDX (JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - AGRDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by JPMorgan, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, AGRDX returned 17.09%/yr vs 20.03%/yr for JLGMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AGRDX charges 0.25%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGRDX показывает доходность 7.27%, а JLGMX немного ниже – 7.17%. За последние 10 лет акции AGRDX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 17.09% против 20.03% соответственно.

AGRDX

1 день
0.23%
1 месяц
3.97%
С начала года
7.27%
6 месяцев
6.06%
1 год
25.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.09%

JLGMX

1 день
-0.03%
1 месяц
2.98%
С начала года
7.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
20.96%
3 года*
23.76%
5 лет*
13.57%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGRDX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		7.27%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.17%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between AGRDX and JLGMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between AGRDX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FEQHXAGRDX с IICAXAGRDX с FGJEXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

AGRDX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.31

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.83

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.22

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.03

3.49

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JLGMX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.93

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.85

-0.10

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и JLGMX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGRDXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-31.82%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.73%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-21.47%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-31.13%

-3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-31.82%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.73%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.81%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.85%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и JLGMX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 3.90% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGRDXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.95%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.21%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.60%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

20.18%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.57%

-0.26%

Сравнение комиссий AGRDX и JLGMX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и JLGMX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		15.15%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AGRDX and JLGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JLGMX has higher volatility (3.95%) compared to AGRDX (3.90%). In terms of maximum drawdown, AGRDX dropped -34.73% vs JLGMX's -31.82%.

AGRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGRDX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор