PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с FRDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с FRDPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. FRDPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и FRDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и FRDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-1.22%29.85%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		-2.32%11.96%10.92%12.10%-10.69%26.62%16.29%29.83%-5.27%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у FRDPX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции AGRDX превзошли акции FRDPX по среднегодовой доходности: 15.29% против 10.78% соответственно.

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%

FRDPX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-1.71%
1 год
10.19%
3 года*
9.48%
5 лет*
7.92%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Franklin Rising Dividends Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с FRDPX:
FRDPX с VOOFRDPX с VFIAXFRDPX с DGROFRDPX с EHSTXFRDPX с LCEAXFRDPX с FDFIXFRDPX с VTI

Сравнение комиссий AGRDX и FRDPX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRDPX в 0.85%.

FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FRDPX
Ранг доходности на риск FRDPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDPX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXFRDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.71

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

4.76

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. FRDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDPX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и FRDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXFRDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.60

+0.08

Корреляция

Корреляция между AGRDX и FRDPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и FRDPX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности FRDPX в 10.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
FRDPX
Franklin Rising Dividends Fund		10.49%10.25%10.15%4.60%4.96%4.42%0.82%3.01%5.20%0.90%3.09%5.30%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и FRDPX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что меньше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и FRDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXFRDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-51.57%

+16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-7.34%

-9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-21.07%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

-34.89%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-4.90%

-7.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-5.84%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.31%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и FRDPX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXFRDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.19%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.77%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

15.30%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

15.39%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.17%

+4.09%