PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGRDX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGRDX с AMFEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX).

AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. AMFEX управляется AAMA. Фонд был запущен 30 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AGRDX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGRDX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		-9.31%15.66%26.66%43.81%-31.15%28.29%35.69%35.89%-11.02%
AMFEX
AAMA Equity Fund		2.66%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, AGRDX показывает доходность -9.31%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 2.66%.

AGRDX

1 день
0.93%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.92%
1 год
15.96%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.30%
10 лет*
15.29%

AMFEX

1 день
0.16%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.66%
6 месяцев
6.38%
1 год
20.52%
3 года*
16.01%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с AGRDX:
AGRDX с FXAIXAGRDX с FEQHXAGRDX с FGJEXAGRDX с DMBAGRDX с EOIAGRDX с FLCPXAGRDX с DHAMX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с AMFIXAMFEX с POGSX

Сравнение комиссий AGRDX и AMFEX

AGRDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

AMFEX
AAMA Equity Fund
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6

Доходность на риск

AGRDX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGRDX
Ранг доходности на риск AGRDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRDX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGRDX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGRDXAMFEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.43

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.03

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.01

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

10.29

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGRDX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGRDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа AMFEX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRDX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGRDXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между AGRDX и AMFEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGRDX и AMFEX

Дивидендная доходность AGRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.92%, что больше доходности AMFEX в 11.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRDX
JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6		17.92%16.25%5.72%4.64%5.01%9.55%5.24%5.86%13.94%9.95%4.58%6.71%
AMFEX
AAMA Equity Fund		11.68%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGRDX и AMFEX

Максимальная просадка AGRDX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRDX и AMFEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGRDXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.73%

-30.41%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-6.91%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.73%

-21.21%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-4.03%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-4.39%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.05%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AGRDX и AMFEX

JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AGRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGRDXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.84%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

7.51%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

14.71%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.61%

14.22%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.07%

+4.19%