PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGQI с COPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с COPY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 18.60% vs 30.12% for COPY. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for COPY.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и COPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.45%.

AGQI

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
5.69%
С начала года
10.03%
1 год
18.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPY

1 день
-0.33%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
13.61%
С начала года
18.45%
1 год
30.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и COPY

2026 (YTD)20252024
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		10.03%26.67%-1.54%
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		18.45%29.52%0.05%

Correlation

The correlation between AGQI and COPY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.78

The correlation between AGQI and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Tweedy, Browne Insider + Value ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с DFAIAGQI с LENS
Часто сравнивают с COPY:
COPY с ICPYCOPY с FYLDCOPY с WBIGCOPY с VTCOPY с VXUSCOPY с FIXTCOPY с KLMT

Доходность на риск

AGQI vs. COPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COPY
Ранг доходности на риск COPY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c COPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGQICOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.31

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.37

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.34

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.22

12.80

-5.58

AGQI vs. COPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа COPY равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и COPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGQI и COPY

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и COPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQICOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-14.05%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-9.07%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.33%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-1.52%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.36%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и COPY

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQICOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.46%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

10.21%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

13.13%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.96%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.96%

-4.31%

Сравнение комиссий AGQI и COPY

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COPY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и COPY

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности COPY в 0.81%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		1.74%2.54%2.14%0.14%
COPY
Tweedy, Browne Insider + Value ETF		0.81%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and COPY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (3.58%) compared to COPY (2.46%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs COPY's -14.05%.

On 1-year performance, COPY leads with 30.12% vs 18.60% for AGQI. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.12% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.81% for COPY.

They also come from different issuers: First Trust and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.80% for COPY.

COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и COPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор