PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGQI с AVGV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AGQI и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 нояб. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AGQI и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGQI и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		3.66%26.67%2.98%5.25%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.83%22.57%11.26%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.83%.

AGQI

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.66%
С начала года
3.66%
6 месяцев
6.69%
1 год
24.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.86%
С начала года
6.83%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с IGLDAGQI с AIRRAGQI с DFAIAGQI с FDLAGQI с KNG
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AGQI и AVGV

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AGQI vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.70

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.34

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.37

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.15

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.28

+0.02

Корреляция

Корреляция между AGQI и AVGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и AVGV

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVGV в 2.07%

TTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.18%2.54%2.14%0.14%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AGQI и AVGV

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGQIAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-17.03%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.47%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.98%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.39%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.78%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и AVGV

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 5.37% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGQIAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.43%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.17%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

17.71%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

15.08%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

15.08%

-2.56%