PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGQI с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGQI с AVGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGQI (First Trust Active Global Quality Income ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AGQI returned 24.01% vs 37.49% for AVGV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AGQI charges 0.85%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AGQI и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGQI показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 17.52%.

AGQI

1 день
0.09%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.27%
6 месяцев
12.49%
1 год
24.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGQI и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		11.27%26.67%2.98%5.25%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%8.55%

Correlation

The correlation between AGQI and AVGV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between AGQI and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGQI и AVGV

Секторы
AGQI
AVGV

Технологии

17.4%
10.5%

Финансовые услуги

14.7%
21.6%

Потребительский защитный сектор

14.6%
5.5%

Промышленность

11.4%
16.1%

Энергетика

10.4%
13.6%

Здравоохранение

9.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
4.9%

Коммунальные услуги

6.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
14.5%

Сырьевые материалы

3.6%
7.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

AGQI
17.4%
AVGV
10.5%

Финансовые услуги

AGQI
14.7%
AVGV
21.6%

Потребительский защитный сектор

AGQI
14.6%
AVGV
5.5%

Промышленность

AGQI
11.4%
AVGV
16.1%

Энергетика

AGQI
10.4%
AVGV
13.6%

Здравоохранение

AGQI
9.6%
AVGV
4.5%

Коммуникационные услуги

AGQI
6.6%
AVGV
4.9%

Коммунальные услуги

AGQI
6.2%
AVGV
0.7%

Потребительский циклический сектор

AGQI
5.5%
AVGV
14.5%

Сырьевые материалы

AGQI
3.6%
AVGV
7.3%

Недвижимость

AGQI

-

AVGV
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Global Quality Income ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AGQI:
AGQI с GABFAGQI с AGQAGQI с ISRAAGQI с KNGAGQI с FDLAGQI с AIRRAGQI с DFAI
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AGQI vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGQI
Ранг доходности на риск AGQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGQI c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGQIAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.02

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.64

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

18.19

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGQI vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGQI на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGQI и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGQIAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AGQI и AVGV

Максимальная просадка AGQI за все время составила -14.07%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQI и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGQIAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-17.03%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.12%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.02%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.29%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.07%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AGQI и AVGV

First Trust Active Global Quality Income ETF (AGQI) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AGQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGQIAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.44%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

9.87%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.93%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

14.97%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.56%

14.97%

-2.41%

Сравнение комиссий AGQI и AVGV

AGQI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGQI и AVGV

Дивидендная доходность AGQI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности AVGV в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
AGQI
First Trust Active Global Quality Income ETF		2.03%2.54%2.14%0.14%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%

Часто задаваемые вопросы

AGQI and AVGV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQI has higher volatility (3.66%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, AGQI dropped -14.07% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 24.01% for AGQI. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.85% for AGQI.

AGQI has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.88% for AVGV.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.85% for AGQI and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGQI и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор